PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSFX с FICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSFX с FICVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX).

PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSFX и FICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSFX и FICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.42%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		1.37%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, PCSFX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у FICVX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PCSFX уступали акциям FICVX по среднегодовой доходности: 5.44% против 11.11% соответственно.

PCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.58%
3 года*
9.80%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.44%

FICVX

1 день
-1.71%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.53%
1 год
24.52%
3 года*
11.55%
5 лет*
5.27%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Securities Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с PFINXPCSFX с FIQVXPCSFX с CICVXPCSFX с DPIIXPCSFX с FACVX
Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с FTCVXFICVX с CCVIXFICVX с CICVX

Сравнение комиссий PCSFX и FICVX

PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FICVX в 0.70%.

FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I
PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

PCSFX vs. FICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSFX c FICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSFXFICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.55

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.11

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.29

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.87

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

10.86

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSFX vs. FICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSFX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа FICVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSFX и FICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSFXFICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.55

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.40

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.83

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.95

+0.14

Корреляция

Корреляция между PCSFX и FICVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSFX и FICVX

Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности FICVX в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.63%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		11.23%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%

Просадки

Сравнение просадок PCSFX и FICVX

Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки FICVX в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и FICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSFXFICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-25.06%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-7.75%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-24.20%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-25.06%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-6.80%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-5.68%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.05%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSFX и FICVX

Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.15%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSFXFICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

6.34%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

12.08%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

15.65%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

13.36%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

13.50%

-8.46%