Сравнение PCRPX с SPYM
PCRPX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both funds - PCRPX is a Commodities fund managed by PIMCO, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PCRPX returned 7.39%/yr vs 15.60%/yr for SPYM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PCRPX charges 0.92%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции PCRPX уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 7.39% против 15.60% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 7.39%
SPYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам PCRPX и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 14.47% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 8.09% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
Correlation
The correlation between PCRPX and SPYM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2008 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between PCRPX and SPYM has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRPX vs. SPYM — Ранг доходности на риск
PCRPX
SPYM
Сравнение PCRPX c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRPX | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.51 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 11.16 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и SPYM
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRPX | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -54.46% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -8.90% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -18.72% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -24.48% | -10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -33.87% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.52% | -3.25% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.32% | -7.14% | -32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.00% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и SPYM
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) составляет 3.80%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRPX | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.81% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 9.80% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 12.43% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 16.90% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.03% | -0.90% |
Сравнение комиссий PCRPX и SPYM
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и SPYM
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности SPYM в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.65% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.30% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
PCRPX and SPYM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYM has higher volatility (4.81%) compared to PCRPX (3.80%). In terms of maximum drawdown, PCRPX dropped -72.22% vs SPYM's -54.46%.
SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRPX и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор