PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с PSRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRIX с PSRIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and PSRIX (PIMCO Low Duration Credit Fund) are both mutual funds - PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO, while PSRIX is a Bank Loan fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCRIX returned 7.66%/yr vs 4.24%/yr for PSRIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PCRIX charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for PSRIX.

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и PSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у PSRIX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции PCRIX превзошли акции PSRIX по среднегодовой доходности: 7.66% против 4.24% соответственно.

PCRIX

1 день
-0.89%
1 месяц
-8.84%
С начала года
15.90%
6 месяцев
12.49%
1 год
23.67%
3 года*
14.57%
5 лет*
11.02%
10 лет*
7.66%

PSRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.68%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.13%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRIX и PSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		15.90%17.05%10.59%-5.91%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
PSRIX
PIMCO Low Duration Credit Fund		0.76%7.25%9.40%10.22%-3.22%3.39%-1.37%9.42%-0.60%3.82%

Correlation

The correlation between PCRIX and PSRIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2011 г.

0.18

The correlation between PCRIX and PSRIX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO Low Duration Credit Fund

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с WFSPXPCRIX с PTTRX
Часто сравнивают с PSRIX:
PSRIX с EIFAXPSRIX с XPTFXPSRIX с SFHIXPSRIX с DSUPSRIX с PISIXPSRIX с CAPIXPSRIX с FRFZX

Доходность на риск

PCRIX vs. PSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PSRIX
Ранг доходности на риск PSRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c PSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCRIXPSRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.12

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
4.27

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.57

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.37

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

13.67

-5.86

PCRIX vs. PSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа PSRIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и PSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и PSRIX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки PSRIX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и PSRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRIXPSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.24%

-19.26%

-62.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-1.70%

-10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.85%

-3.06%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-7.10%

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.07%

-19.26%

-19.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.32%

-0.33%

-43.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.95%

-0.92%

-47.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.42%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и PSRIX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRIXPSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.71%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

2.00%

+12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

2.71%

+13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

3.17%

+16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

3.92%

+13.18%

Сравнение комиссий PCRIX и PSRIX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSRIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и PSRIX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности PSRIX в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		10.45%5.61%8.34%6.57%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
PSRIX
PIMCO Low Duration Credit Fund		6.94%7.18%7.13%5.82%3.49%4.32%3.67%4.92%4.53%3.95%3.71%4.01%

Часто задаваемые вопросы

PCRIX and PSRIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRIX has higher volatility (3.75%) compared to PSRIX (0.71%). In terms of maximum drawdown, PCRIX dropped -82.24% vs PSRIX's -19.26%.

PSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRIX и PSRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор