PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с ACWL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с ACWL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. ACWL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и ACWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и ACWL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.42%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		-1.29%21.83%19.36%17.72%-16.89%20.41%14.43%19.77%-1.48%19.46%
Разные валюты инструментов

PCRIX торгуется в USD, в то время как ACWL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у ACWL.L с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям ACWL.L по среднегодовой доходности: -1.99% против 11.47% соответственно.

PCRIX

1 день
0.17%
1 месяц
8.03%
С начала года
21.42%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.26%
3 года*
14.93%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-1.99%

ACWL.L

1 день
2.76%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.78%
1 год
21.46%
3 года*
17.55%
5 лет*
9.92%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с IWYPCRIX с WFSPX
Часто сравнивают с ACWL.L:
ACWL.L с QQQACWL.L с SPPW.DEACWL.L с BKIEACWL.L с TNOW.LACWL.L с IVVACWL.L с SMHACWL.L с SPY

Сравнение комиссий PCRIX и ACWL.L

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ACWL.L в 0.45%.

PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

Доходность на риск

PCRIX vs. ACWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ACWL.L
Ранг доходности на риск ACWL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWL.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWL.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWL.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWL.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c ACWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRIXACWL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.39

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.94

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.59

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.71

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRIX vs. ACWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWL.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и ACWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRIXACWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

1.18

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

1.83

-1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.64

-1.75

Корреляция

Корреляция между PCRIX и ACWL.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и ACWL.L

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как ACWL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.18%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и ACWL.L

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки ACWL.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и ACWL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRIXACWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-18.15%

-70.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-10.51%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-18.15%

-60.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-18.15%

-60.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.56%

-4.06%

-76.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-2.55%

-49.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.39%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и ACWL.L

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRIXACWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.01%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

9.20%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.61%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

22.46%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

29.01%

-1.84%