Сравнение PCOM.DE с WTEI.DE
PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while WTEI.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 3 years, PCOM.DE returned 13.46%/yr vs 15.85%/yr for WTEI.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.46%/yr for WTEI.DE.
Доходность
Сравнение доходности PCOM.DE и WTEI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCOM.DE показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у WTEI.DE с доходностью 19.49%.
PCOM.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.64%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCOM.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 25.30% | 5.09% | 10.91% | -10.29% | 19.78% | 3.63% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | -0.31% |
Correlation
The correlation between PCOM.DE and WTEI.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between PCOM.DE and WTEI.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOM.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
PCOM.DE
WTEI.DE
Сравнение PCOM.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCOM.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 4.45 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 16.42 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCOM.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.11 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PCOM.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и WTEI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOM.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -16.73% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -6.00% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -15.97% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -1.51% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -4.01% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 1.63% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOM.DE и WTEI.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOM.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.57% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 9.66% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 12.64% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 13.86% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 13.97% | +3.79% |
Сравнение комиссий PCOM.DE и WTEI.DE
PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOM.DE и WTEI.DE
PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
PCOM.DE and WTEI.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
PCOM.DE is categorized as Commodities, while WTEI.DE is Emerging Markets Equities. PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.46% for WTEI.DE.
Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и WTEI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор