PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCOM.DE с UIQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCOM.DE с UIQK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - PCOM.DE tracks the Bloomberg Commodity while UIQK.DE tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 3 years, PCOM.DE returned 11.70%/yr vs 10.90%/yr for UIQK.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for UIQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и UIQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 20.97%, что значительно ниже, чем у UIQK.DE с доходностью 23.64%.

PCOM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
18.06%
С начала года
20.97%
1 год
30.74%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

UIQK.DE

1 день
0.33%
1 месяц
4.51%
6 месяцев
20.72%
С начала года
23.64%
1 год
29.09%
3 года*
10.90%
5 лет*
12.15%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и UIQK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		20.97%5.09%10.91%-10.29%19.78%-10.00%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		23.64%-1.67%10.72%-4.23%22.43%3.90%

Correlation

The correlation between PCOM.DE and UIQK.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between PCOM.DE and UIQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с DJPPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с CMOP.L
Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

PCOM.DE vs. UIQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c UIQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCOM.DEUIQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.98

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.73

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.73

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

11.06

-6.74

PCOM.DE vs. UIQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа UIQK.DE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и UIQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и UIQK.DE

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки UIQK.DE в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и UIQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCOM.DEUIQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-63.18%

+35.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-7.77%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-15.43%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-2.01%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-33.58%

+17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

2.62%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и UIQK.DE

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCOM.DEUIQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.40%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

12.13%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

14.70%

+14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

15.08%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

14.44%

+6.56%

Сравнение комиссий PCOM.DE и UIQK.DE

PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UIQK.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и UIQK.DE

Ни PCOM.DE, ни UIQK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PCOM.DE and UIQK.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.

PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while UIQK.DE tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.34% for UIQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и UIQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор