PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCOM.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCOM.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, PCOM.DE returned 37.29% vs 25.98% for FWEA.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 10.64%.

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-1.46%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between PCOM.DE and FWEA.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

-0.03

The correlation between PCOM.DE and FWEA.DE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L

Доходность на риск

PCOM.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCOM.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.30

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.38

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.18

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

13.52

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCOM.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCOM.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.30

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.51

-0.87

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и FWEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCOM.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-17.48%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.28%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-0.81%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-1.86%

-14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.95%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и FWEA.DE

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCOM.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

3.36%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

8.93%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

11.45%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

12.72%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

12.72%

+5.04%

Сравнение комиссий PCOM.DE и FWEA.DE

PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и FWEA.DE

Ни PCOM.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PCOM.DE and FWEA.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

PCOM.DE is categorized as Commodities, while FWEA.DE is Global Equities. PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор