Сравнение PCMNX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
PCMNX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMNX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMNX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMNX PACE Municipal Fixed Income Investments | -0.26% | 4.52% | 0.85% | 5.54% | -7.30% | 0.70% | 4.63% | 7.32% | 0.85% | 4.63% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMNX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
PCMNX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 1.84%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMNX и USMTX
PCMNX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
PCMNX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
PCMNX
USMTX
Сравнение PCMNX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMNX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 3.86 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 6.92 | -5.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 3.29 | -1.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 6.97 | -6.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 36.30 | -33.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMNX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 3.86 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 2.60 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 2.09 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между PCMNX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMNX и USMTX
Дивидендная доходность PCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMNX PACE Municipal Fixed Income Investments | 2.81% | 2.49% | 2.58% | 2.37% | 2.30% | 2.38% | 2.47% | 3.41% | 3.11% | 2.89% | 3.33% | 3.23% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCMNX и USMTX
Максимальная просадка PCMNX за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMNX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMNX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -1.98% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -0.40% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.62% | -1.92% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -0.30% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.19% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.08% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMNX и USMTX
PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PCMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMNX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.22% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 0.40% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 0.70% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 0.72% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 0.75% | +2.59% |