Сравнение PCMNX с USIAX
PCMNX (PACE Municipal Fixed Income Investments) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - PCMNX is a Municipal Bonds fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PCMNX charges 0.57%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности PCMNX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCMNX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 1.91%
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCMNX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCMNX PACE Municipal Fixed Income Investments | 0.32% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between PCMNX and USIAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCMNX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
PCMNX
USIAX
Сравнение PCMNX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMNX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMNX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 12.88 | -11.62 |
Просадки
Сравнение просадок PCMNX и USIAX
Максимальная просадка PCMNX за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки USIAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMNX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCMNX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | 0.00% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | 0.00% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMNX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCMNX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 2.98% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 2.98% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.98% | +0.37% |
Сравнение комиссий PCMNX и USIAX
PCMNX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMNX и USIAX
Дивидендная доходность PCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности USIAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMNX PACE Municipal Fixed Income Investments | 2.82% | 2.49% | 2.58% | 2.37% | 2.30% | 2.38% | 2.47% | 3.41% | 3.11% | 2.89% | 3.33% | 3.23% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCMNX and USIAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCMNX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор