PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCMNX с USIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCMNX с USIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX).

PCMNX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г.. USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PCMNX и USIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCMNX и USIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		-0.26%4.52%0.85%5.54%-7.30%0.70%4.63%7.32%1.53%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.84%1.28%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PCMNX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у USIAX с доходностью 0.13%.

PCMNX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.31%
3 года*
2.72%
5 лет*
0.78%
10 лет*
1.84%

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Municipal Fixed Income Investments

UBS Ultra Short Income Fund

Часто сравнивают с PCMNX:
PCMNX с BBBSPCMNX с PDIPCMNX с VOOPCMNX с BFFAXPCMNX с PCSIXPCMNX с PWTYXPCMNX с UTBPX
Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с FHCOXUSIAX с DFIHXUSIAX с PWTYXUSIAX с QGRPX

Сравнение комиссий PCMNX и USIAX

PCMNX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.

PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund

Доходность на риск

PCMNX vs. USIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCMNX
Ранг доходности на риск PCMNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCMNX c USIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCMNXUSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.37

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

4.85

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

2.99

-1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

4.78

-4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

45.29

-42.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCMNX vs. USIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCMNX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа USIAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCMNX и USIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCMNXUSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.37

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.46

+0.80

Корреляция

Корреляция между PCMNX и USIAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCMNX и USIAX

Дивидендная доходность PCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности USIAX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		2.81%2.49%2.58%2.37%2.30%2.38%2.47%3.41%3.11%2.89%3.33%3.23%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCMNX и USIAX

Максимальная просадка PCMNX за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки USIAX в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMNX и USIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCMNXUSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-4.88%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-0.81%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.62%

-4.88%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.20%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.22%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.09%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PCMNX и USIAX

PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что PCMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCMNXUSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.14%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

0.86%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

1.65%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

5.63%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

4.50%

-1.16%