Сравнение PCMNX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
PCMNX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PCMNX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCMNX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMNX PACE Municipal Fixed Income Investments | -0.51% | 4.52% | 0.85% | 5.54% | -7.30% | 0.70% | 4.63% | 7.32% | 0.85% | 4.71% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PCMNX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции PCMNX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.82% против 2.77% соответственно.
PCMNX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 1.82%
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCMNX и DMREX
PCMNX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
PCMNX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
PCMNX
DMREX
Сравнение PCMNX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCMNX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.31 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 3.35 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.62 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.90 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 9.38 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCMNX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.31 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.10 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PCMNX и DMREX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMNX и DMREX
Дивидендная доходность PCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMNX PACE Municipal Fixed Income Investments | 2.82% | 2.49% | 2.58% | 2.37% | 2.30% | 2.38% | 2.47% | 3.41% | 3.11% | 2.89% | 3.33% | 3.23% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок PCMNX и DMREX
Максимальная просадка PCMNX за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMNX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCMNX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -13.22% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -0.92% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.62% | -5.33% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.62% | -13.22% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.32% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.89% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.29% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMNX и DMREX
PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PCMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCMNX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.49% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.71% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 1.17% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 2.47% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.14% | +0.20% |