Сравнение PCMM с PSQA
PCMM (BondBloxx Private Credit CLO ETF) and PSQA (Palmer Square CLO Senior Debt ETF) are both CLO funds. PCMM is actively managed, while PSQA is passively managed. Over the past year, PCMM returned 4.63% vs 5.59% for PSQA. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. PCMM charges 0.68%/yr vs 0.21%/yr for PSQA.
Доходность
Сравнение доходности PCMM и PSQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у PSQA с доходностью 2.79%.
PCMM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCMM и PSQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 1.97% | 6.30% | 0.37% |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 2.79% | 5.82% | 0.35% |
Correlation
The correlation between PCMM and PSQA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCMM vs. PSQA — Ранг доходности на риск
PCMM
PSQA
Сравнение PCMM c PSQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCMM | PSQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 7.19 | -5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 23.48 | -15.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCMM и PSQA
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что больше максимальной просадки PSQA в -1.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и PSQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCMM | PSQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -1.25% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -0.78% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.10% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.16% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.24% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и PSQA
Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 0.85%, в то время как у Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCMM | PSQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.21% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.07% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 2.45% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 2.35% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 2.35% | +2.50% |
Сравнение комиссий PCMM и PSQA
PCMM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PSQA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и PSQA
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности PSQA в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.50% | 7.02% | 0.00% |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 4.12% | 4.48% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
PCMM and PSQA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQA has higher volatility (1.21%) compared to PCMM (0.85%). In terms of maximum drawdown, PCMM dropped -4.32% vs PSQA's -1.25%.
On 1-year performance, PSQA leads with 5.59% vs 4.63% for PCMM. On fees, PSQA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, PCMM has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSQA has performed better with a 5.59% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.68% for PCMM.
PCMM has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 4.12% for PSQA.
They also come from different issuers: BondBloxx and Palmer Square. Their fees differ too: 0.68% for PCMM and 0.21% for PSQA.
PSQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCMM и PSQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор