PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLVX с USIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLVX с USIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCLVX (PACE Large Co Value Equity Investments) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - PCLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLVX charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.

Доходность

Сравнение доходности PCLVX и USIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PCLVX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.41%
1 год
24.76%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.72%

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLVX и USIAX

2026 (YTD)
PCLVX
PACE Large Co Value Equity Investments		0.69%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%

Correlation

The correlation between PCLVX and USIAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Large Co Value Equity Investments

UBS Ultra Short Income Fund

Часто сравнивают с PCLVX:
PCLVX с PCGTXPCLVX с BPGLXPCLVX с BUFBXPCLVX с EMPTXPCLVX с PASIXPCLVX с ACTIXPCLVX с QGRPX
Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с FHCOXUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с PWTYXUSIAX с BNUEXUSIAX с QGRPX

Доходность на риск

PCLVX vs. USIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLVX
Ранг доходности на риск PCLVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USIAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLVX c USIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLVXUSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLVX vs. USIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLVXUSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

10.15

-9.68

Просадки

Сравнение просадок PCLVX и USIAX

Максимальная просадка PCLVX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки USIAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLVX и USIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLVXUSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

0.00%

-59.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

0.00%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCLVX и USIAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLVXUSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

2.58%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

2.58%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

2.58%

+15.84%

Сравнение комиссий PCLVX и USIAX

PCLVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLVX и USIAX

Дивидендная доходность PCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности USIAX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLVX
PACE Large Co Value Equity Investments		12.23%13.43%10.09%5.34%17.37%19.81%1.42%5.95%11.80%7.23%2.75%14.55%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCLVX and USIAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLVX и USIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор