Сравнение PCLO с JAPN
PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both exchange-traded funds - PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus, while JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, PCLO returned 5.30% vs -16.72% for JAPN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PCLO charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for JAPN.
Доходность
Сравнение доходности PCLO и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLO показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -13.33%.
PCLO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -13.01%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLO и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.97% | 3.72% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -13.33% | 2.80% |
Correlation
The correlation between PCLO and JAPN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLO vs. JAPN — Ранг доходности на риск
PCLO
JAPN
Сравнение PCLO c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLO | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.76 | 0.86 | +1.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.27 | -0.70 | +20.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 123.68 | -1.34 | +125.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLO | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94 | -0.90 | +6.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.62 | -0.54 | +5.16 |
Просадки
Сравнение просадок PCLO и JAPN
Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLO | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -23.94% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -23.94% | +23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.90% | +22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -9.47% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 12.54% | -12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLO и JAPN
Текущая волатильность для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) составляет 0.25%, в то время как у Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что PCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLO | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 4.33% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 15.41% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90% | 18.77% | -17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.15% | 19.24% | -18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 19.24% | -18.09% |
Сравнение комиссий PCLO и JAPN
PCLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JAPN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLO и JAPN
Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности JAPN в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% | 0.00% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.27% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PCLO and JAPN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (4.33%) compared to PCLO (0.25%). In terms of maximum drawdown, PCLO dropped -0.76% vs JAPN's -23.94%.
On 1-year performance, PCLO leads with 5.30% vs -16.72% for JAPN. On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCLO has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCLO has performed better with a 5.30% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
PCLO has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.28% for JAPN.
PCLO is categorized as CLO, while JAPN is Japan Equities. They also come from different issuers: Virtus and Horizon. Their fees differ too: 0.29% for PCLO and 0.85% for JAPN.
PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCLO и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор