Сравнение PCLO с CLOZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).
PCLO и CLOZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCLO - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLO и CLOZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLO и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.00% | 5.39% | 0.50% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | -1.42% | 5.99% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLO показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -1.42%.
PCLO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLO и CLOZ
PCLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.
Доходность на риск
PCLO vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
PCLO
CLOZ
Сравнение PCLO c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLO | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.27 | 0.85 | +3.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.66 | 1.13 | +5.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 1.24 | +1.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.13 | 1.23 | +5.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.57 | 3.89 | +56.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLO | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | 0.85 | +3.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.40 | 2.55 | +1.85 |
Корреляция
Корреляция между PCLO и CLOZ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLO и CLOZ
Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности CLOZ в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.40% | 5.53% | 0.44% | 0.00% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 7.93% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
Просадки
Сравнение просадок PCLO и CLOZ
Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и CLOZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLO | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -5.32% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -3.90% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.66% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.37% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 1.23% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLO и CLOZ
Текущая волатильность для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) составляет 0.48%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLO | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.37% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 2.94% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 5.50% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.20% | 3.83% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.20% | 3.83% | -2.63% |