Сравнение PCLO с AAUS
PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) and AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) are both exchange-traded funds - PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus, while AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PCLO charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for AAUS.
Доходность
Сравнение доходности PCLO и AAUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLO показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у AAUS с доходностью 9.48%.
PCLO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLO и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.97% | 2.52% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
Correlation
The correlation between PCLO and AAUS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLO vs. AAUS — Ранг доходности на риск
PCLO
AAUS
Сравнение PCLO c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLO | AAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 123.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLO | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.62 | 1.90 | +2.72 |
Просадки
Сравнение просадок PCLO и AAUS
Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и AAUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLO | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -9.13% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.31% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLO и AAUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLO | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90% | 12.45% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.15% | 12.45% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 12.45% | -11.30% |
Сравнение комиссий PCLO и AAUS
PCLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AAUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLO и AAUS
Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности AAUS в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.27% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PCLO and AAUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PCLO.
PCLO has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.34% for AAUS.
PCLO is categorized as CLO, while AAUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Virtus and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.29% for PCLO and 0.15% for AAUS.
Подберите оптимальное распределение для PCLO и AAUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор