PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с FEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		8.98%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у FEGIX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции PCLIX уступали акциям FEGIX по среднегодовой доходности: 13.18% против 16.56% соответственно.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

FEGIX

1 день
6.19%
1 месяц
-17.95%
С начала года
8.98%
6 месяцев
25.11%
1 год
89.33%
3 года*
38.69%
5 лет*
23.67%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX

Сравнение комиссий PCLIX и FEGIX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FEGIX в 0.96%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I

Доходность на риск

PCLIX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXFEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.31

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.53

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.39

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

12.40

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.31

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.84

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.35

-0.19

Корреляция

Корреляция между PCLIX и FEGIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и FEGIX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FEGIX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.10%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и FEGIX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что меньше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и FEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-70.38%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-26.66%

+15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-33.95%

+12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-41.84%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-17.95%

+16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-28.82%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

7.29%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и FEGIX

Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) составляет 10.48%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

15.59%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

33.00%

-18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

38.97%

-20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

28.23%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

27.23%

+13.30%