PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с FEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		8.98%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у FEGIX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции PCLAX уступали акциям FEGIX по среднегодовой доходности: 12.27% против 16.56% соответственно.

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

FEGIX

1 день
6.19%
1 месяц
-17.95%
С начала года
8.98%
6 месяцев
25.11%
1 год
89.33%
3 года*
38.69%
5 лет*
23.67%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX

Сравнение комиссий PCLAX и FEGIX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FEGIX в 0.96%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I

Доходность на риск

PCLAX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXFEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.31

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.53

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.39

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

12.40

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.31

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.35

-0.21

Корреляция

Корреляция между PCLAX и FEGIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и FEGIX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FEGIX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.10%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и FEGIX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, примерно равная максимальной просадке FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и FEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-70.38%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-26.66%

+15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-33.95%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-41.84%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-17.95%

+16.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-28.82%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

7.29%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и FEGIX

Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) составляет 10.45%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

15.59%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

33.00%

-18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

38.97%

-20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

28.23%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

27.23%

+13.41%