Сравнение PCL с MYCI
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCL charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MYCI.
Доходность
Сравнение доходности PCL и MYCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у MYCI с доходностью 0.55%.
PCL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYCI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и MYCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.06% | 2.51% |
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 0.55% | 3.03% |
Correlation
The correlation between PCL and MYCI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. MYCI — Ранг доходности на риск
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYCI
Сравнение PCL c MYCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | MYCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и MYCI
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что больше максимальной просадки MYCI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и MYCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | MYCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -2.43% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.46% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -0.54% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и MYCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | MYCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 2.18% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 3.01% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 3.01% | +4.82% |
Сравнение комиссий PCL и MYCI
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MYCI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и MYCI
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности MYCI в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.56% | 1.19% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.27% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and MYCI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 4.57% for MYCI.
They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.15% for MYCI.
Подберите оптимальное распределение для PCL и MYCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор