Сравнение PCL с GXIG
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and GXIG (Global X Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PCL charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for GXIG.
Доходность
Сравнение доходности PCL и GXIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у GXIG с доходностью 0.46%.
PCL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXIG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и GXIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.06% | 2.51% |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.46% | 3.17% |
Correlation
The correlation between PCL and GXIG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. GXIG — Ранг доходности на риск
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GXIG
Сравнение PCL c GXIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | GXIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и GXIG
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что больше максимальной просадки GXIG в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и GXIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | GXIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -3.18% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.33% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.06% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и GXIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | GXIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 5.75% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 5.72% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 5.72% | +2.11% |
Сравнение комиссий PCL и GXIG
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GXIG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и GXIG
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности GXIG в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.90% | 3.83% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.27% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and GXIG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
GXIG has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 5.27% for PCL.
They also come from different issuers: PGIM and Global X. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.14% for GXIG.
Подберите оптимальное распределение для PCL и GXIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор