Сравнение PCJSX с FFSFX
PCJSX (Putnam RetirementReady 2065 Fund) and FFSFX (Fidelity Freedom 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PCJSX returned 9.55%/yr vs 10.25%/yr for FFSFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PCJSX charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for FFSFX.
Доходность
Сравнение доходности PCJSX и FFSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCJSX показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у FFSFX с доходностью 13.78%.
PCJSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
FFSFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCJSX и FFSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCJSX Putnam RetirementReady 2065 Fund | 7.89% | 14.05% | 16.75% | 23.50% | -16.15% | 16.29% |
FFSFX Fidelity Freedom 2065 Fund | 13.78% | 23.76% | 14.01% | 20.54% | -18.28% | 13.52% |
Correlation
The correlation between PCJSX and FFSFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between PCJSX and FFSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCJSX vs. FFSFX — Ранг доходности на риск
PCJSX
FFSFX
Сравнение PCJSX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2065 Fund (PCJSX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCJSX | FFSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.15 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 14.02 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCJSX | FFSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.41 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PCJSX и FFSFX
Максимальная просадка PCJSX за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки FFSFX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCJSX и FFSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCJSX | FFSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -31.03% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.79% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -15.43% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -27.31% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.06% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -5.90% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.19% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCJSX и FFSFX
Текущая волатильность для Putnam RetirementReady 2065 Fund (PCJSX) составляет 3.02%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что PCJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCJSX | FFSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.21% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 10.56% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 12.80% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 15.03% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.03% | -2.21% |
Сравнение комиссий PCJSX и FFSFX
PCJSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FFSFX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCJSX и FFSFX
Дивидендная доходность PCJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности FFSFX в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSFX Fidelity Freedom 2065 Fund | 4.91% | 3.69% | 2.29% | 2.01% | 8.77% | 7.81% | 2.25% | 1.40% |
PCJSX Putnam RetirementReady 2065 Fund | 9.51% | 10.26% | 3.90% | 1.39% | 4.88% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PCJSX and FFSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFSFX has higher volatility (4.21%) compared to PCJSX (3.02%). In terms of maximum drawdown, PCJSX dropped -22.45% vs FFSFX's -31.03%.
FFSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCJSX и FFSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор