PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCIFX с CCIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIFX с CCIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCIFX (PACE Intermediate Fixed Income Investments) and CCIF (Carlyle Credit Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, PCIFX returned 1.03%/yr vs -7.78%/yr for CCIF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCIFX и CCIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) и Carlyle Credit Income Fund (CCIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIFX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у CCIF с доходностью -27.46%.

PCIFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.77%
3 года*
5.58%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.07%

CCIF

1 день
-0.65%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-33.52%
1 год
-40.60%
3 года*
-16.26%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIFX и CCIF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PCIFX
PACE Intermediate Fixed Income Investments		0.65%7.03%3.84%7.82%-13.38%-1.83%8.04%4.11%
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		-27.46%-27.64%16.37%14.50%-6.37%12.67%0.51%-12.85%

Correlation

The correlation between PCIFX and CCIF is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Intermediate Fixed Income Investments

Carlyle Credit Income Fund

Часто сравнивают с PCIFX:
PCIFX с TAIBXPCIFX с DHRAXPCIFX с OWFIXPCIFX с FEDUXPCIFX с BFMCXPCIFX с MBOAXPCIFX с VBIIX
Часто сравнивают с CCIF:
CCIF с CTEN.DECCIF с HDX1.DECCIF с ECCCCIF с 4GLD.DECCIF с BIMSXCCIF с LSSAXCCIF с CRAIX

Доходность на риск

PCIFX vs. CCIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIFX
Ранг доходности на риск PCIFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CCIF
Ранг доходности на риск CCIF: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIF: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIF: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIF: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIF: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIF: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIFX c CCIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) и Carlyle Credit Income Fund (CCIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCIFXCCIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-1.36

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-1.96

+4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.74

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.94

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

-1.67

+10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCIFX vs. CCIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа CCIF равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIFX и CCIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCIFXCCIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

-1.36

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.39

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.24

+1.10

Просадки

Сравнение просадок PCIFX и CCIF

Максимальная просадка PCIFX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки CCIF в -51.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIFX и CCIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIFXCCIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-51.70%

+33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-43.40%

+41.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-51.70%

+46.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-51.70%

+33.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-49.90%

+49.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-11.73%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

24.29%

-23.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIFX и CCIF

Текущая волатильность для PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) составляет 1.33%, в то время как у Carlyle Credit Income Fund (CCIF) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что PCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIFXCCIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

7.26%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

25.94%

-23.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

29.91%

-26.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

20.20%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

25.45%

-20.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIFX и CCIF

Дивидендная доходность PCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности CCIF в 36.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		36.64%26.87%15.73%23.58%9.96%8.55%6.09%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCIFX
PACE Intermediate Fixed Income Investments		5.48%5.04%6.03%5.50%2.79%2.93%4.46%2.61%2.70%1.99%1.86%2.20%

Часто задаваемые вопросы

PCIFX and CCIF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCIF has higher volatility (7.26%) compared to PCIFX (1.33%). In terms of maximum drawdown, PCIFX dropped -18.54% vs CCIF's -51.70%.

PCIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIFX и CCIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор