Сравнение PCHI с NHYB
PCHI (Polen High Income ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. PCHI is actively managed, while NHYB is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности PCHI и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCHI показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 2.21%.
PCHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCHI и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | 1.23% | 0.59% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 2.21% | 1.24% |
Correlation
The correlation between PCHI and NHYB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCHI vs. NHYB — Ранг доходности на риск
PCHI
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCHI c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCHI | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCHI и NHYB
Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCHI | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -2.40% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.19% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.34% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCHI и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCHI | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 3.53% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 3.53% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 3.53% | +5.95% |
Сравнение комиссий PCHI и NHYB
PCHI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCHI и NHYB
Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности NHYB в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.82% | 1.28% |
PCHI Polen High Income ETF | 8.03% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
PCHI and NHYB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.
PCHI has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 4.82% for NHYB.
They also come from different issuers: Polen Capital and Nuveen. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для PCHI и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор