Сравнение PCHI с MHY
PCHI (Polen High Income ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности PCHI и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.43%.
PCHI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCHI и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | -4.47% | 0.72% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.43% | 1.54% |
Correlation
The correlation between PCHI and MHY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCHI vs. MHY — Ранг доходности на риск
PCHI
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCHI c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCHI | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCHI и MHY
Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCHI | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -1.58% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | 0.00% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.29% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCHI и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCHI | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 2.99% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 2.99% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 2.99% | +4.35% |
Сравнение комиссий PCHI и MHY
PCHI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCHI и MHY
Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% |
PCHI Polen High Income ETF | 8.47% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
PCHI and MHY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCHI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCHI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: Polen Capital and Man Group. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для PCHI и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор