Сравнение PCGTX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PCGTX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCGTX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции PCGTX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.63% против 0.55% соответственно.
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCGTX и DUTMX
PCGTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
PCGTX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
PCGTX
DUTMX
Сравнение PCGTX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGTX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.63 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.92 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.94 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 2.41 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGTX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.63 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.37 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между PCGTX и DUTMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGTX и DUTMX
Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок PCGTX и DUTMX
Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCGTX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -30.53% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -5.08% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -30.53% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.34% | -30.53% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -15.18% | +13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -6.85% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.98% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGTX и DUTMX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCGTX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.97% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 3.62% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 6.59% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 8.86% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 7.06% | -1.71% |