PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с ABNFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGTX с ABNFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX).

PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. ABNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и ABNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGTX и ABNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		-0.55%7.42%1.42%4.29%-13.08%-0.88%10.86%8.08%0.15%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у ABNFX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции PCGTX уступали акциям ABNFX по среднегодовой доходности: 1.63% против 1.95% соответственно.

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%

ABNFX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.61%
3 года*
3.18%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с FMBPXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX
Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с CGCPABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с IUSBABNFX с FIPDXABNFX с SCHZABNFX с FBNDX

Сравнение комиссий PCGTX и ABNFX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ABNFX в 0.35%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Доходность на риск

PCGTX vs. ABNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c ABNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXABNFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.90

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.29

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.52

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

4.34

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. ABNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ABNFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и ABNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXABNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.90

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.00

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.65

+0.32

Корреляция

Корреляция между PCGTX и ABNFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и ABNFX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности ABNFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.01%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и ABNFX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки ABNFX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и ABNFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGTXABNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-17.69%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.94%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-17.65%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

-17.69%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.65%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.30%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.03%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и ABNFX

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGTXABNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.49%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.49%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

4.39%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

5.91%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

4.87%

+0.48%