PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCGLX с DGCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGLX с DGCFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCGLX (PACE Global Fixed Income Investments) and DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, PCGLX returned -1.99%/yr vs 0.30%/yr for DGCFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCGLX charges 0.84%/yr vs 0.25%/yr for DGCFX.

Доходность

Сравнение доходности PCGLX и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Global Fixed Income Investments (PCGLX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGLX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у DGCFX с доходностью 1.11%.

PCGLX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
-0.73%
С начала года
-0.73%
1 год
1.53%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
-0.07%

DGCFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
0.45%
С начала года
1.11%
1 год
4.24%
3 года*
5.60%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGLX и DGCFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PCGLX
PACE Global Fixed Income Investments		-0.73%7.59%-1.98%4.34%-15.58%-3.99%10.23%6.93%-4.31%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		1.11%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%

Correlation

The correlation between PCGLX and DGCFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.74

The correlation between PCGLX and DGCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Global Fixed Income Investments

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с PCGLX:
PCGLX с PASIXPCGLX с UTBPXPCGLX с PRSNXPCGLX с PWTYXPCGLX с BPGLXPCGLX с USIAXPCGLX с EMPTX
Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с IBNDDGCFX с DFIHXDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с VVSCXDGCFX с BNDW

Доходность на риск

PCGLX vs. DGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGLX
Ранг доходности на риск PCGLX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGLX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGLX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGLX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGLX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGLX: 66
Ранг коэф-та Мартина
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGLX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Global Fixed Income Investments (PCGLX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCGLXDGCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.23

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.79

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.38

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

4.37

-3.30

PCGLX vs. DGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGLX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа DGCFX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGLX и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCGLX и DGCFX

Максимальная просадка PCGLX за все время составила -24.81%, что больше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGLX и DGCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGLXDGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.81%

-21.77%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-3.19%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

-4.20%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-21.77%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-0.98%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-5.30%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.00%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGLX и DGCFX

PACE Global Fixed Income Investments (PCGLX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PCGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGLXDGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.01%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

2.96%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

3.57%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

5.48%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

4.90%

+0.80%

Сравнение комиссий PCGLX и DGCFX

PCGLX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGLX и DGCFX

Дивидендная доходность PCGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности DGCFX в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.76%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%
PCGLX
PACE Global Fixed Income Investments		3.87%3.37%3.74%3.31%1.82%4.74%3.41%1.89%1.81%1.46%3.14%3.30%

Часто задаваемые вопросы

PCGLX and DGCFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGLX has higher volatility (1.23%) compared to DGCFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, PCGLX dropped -24.81% vs DGCFX's -21.77%.

DGCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGLX и DGCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор