PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCGG с PCLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCGG и PCLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PCGG

1 день
-0.79%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.38%
1 год
-7.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PCLC

1 день
-3.10%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и PCLC


Correlation

The correlation between PCGG and PCLC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Capital Global Growth ETF

Polen 5Perspectives Large Growth ETF

Доходность на риск

PCGG vs. PCLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина

PCLC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c PCLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCGGPCLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

PCGG vs. PCLC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCGG и PCLC

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки PCLC в -9.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и PCLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCGGPCLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-9.52%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-7.34%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-3.53%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и PCLC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCGGPCLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

32.15%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

32.15%

-15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

32.15%

-15.44%

Сравнение комиссий PCGG и PCLC

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PCLC в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и PCLC

Ни PCGG, ни PCLC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PCGG and PCLC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCLC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCLC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

PCGG and PCLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PCGG is categorized as Global Equities, while PCLC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.50% for PCLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и PCLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор