Сравнение PCGG с IBIC
PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. PCGG is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, PCGG returned -8.84% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности PCGG и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCGG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
PCGG
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- -8.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCGG и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -10.94% | 1.62% | 12.40% | 4.69% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between PCGG and IBIC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGG vs. IBIC — Ранг доходности на риск
PCGG
IBIC
Сравнение PCGG c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCGG | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.22 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 16.56 | -16.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 58.67 | -59.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCGG и IBIC
Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGG | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -0.90% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -0.27% | -22.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.40% | -0.08% | -15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -0.10% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 0.08% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGG и IBIC
Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGG | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 0.17% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 0.67% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 0.89% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 1.56% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 1.56% | +15.25% |
Сравнение комиссий PCGG и IBIC
PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGG и IBIC
PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCGG and IBIC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCGG has higher volatility (6.36%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -8.84% for PCGG. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for PCGG.
PCGG is categorized as Global Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCGG и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор