PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEMX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCEMX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PCEMX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEMX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		3.14%36.75%4.15%10.33%-18.97%-1.79%20.13%19.01%-16.42%34.14%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, PCEMX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции PCEMX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 7.80% против 9.39% соответственно.

PCEMX

1 день
2.90%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.14%
6 месяцев
7.40%
1 год
35.40%
3 года*
15.28%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.80%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE International Emerging Markets Equity Investments

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с PCEMX:
PCEMX с EURLPCEMX с BPGLXPCEMX с UTBPXPCEMX с PASIXPCEMX с PCSIXPCEMX с PCMNXPCEMX с EAEMX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий PCEMX и LZEMX

PCEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

PCEMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEMX
Ранг доходности на риск PCEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEMXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.95

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.72

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.86

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

14.21

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEMX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEMX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.95

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.15

Корреляция

Корреляция между PCEMX и LZEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEMX и LZEMX

Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		4.76%4.91%1.22%1.44%2.52%11.70%1.10%1.04%1.84%1.16%1.09%1.09%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок PCEMX и LZEMX

Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCEMXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-60.08%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-10.42%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-30.55%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-44.08%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-9.04%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-16.71%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.89%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEMX и LZEMX

PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что PCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCEMXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

6.23%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

9.72%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.30%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

14.11%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.34%

+0.98%