PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCEMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PCEMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		3.14%36.75%4.15%10.33%-18.97%-1.79%20.13%19.01%-16.42%34.14%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, PCEMX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции PCEMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.80% против 11.92% соответственно.

PCEMX

1 день
2.90%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.14%
6 месяцев
7.40%
1 год
35.40%
3 года*
15.28%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.80%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE International Emerging Markets Equity Investments

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с PCEMX:
PCEMX с EURLPCEMX с UTBPXPCEMX с BPGLXPCEMX с PASIXPCEMX с PCSIXPCEMX с PCMNXPCEMX с DEMIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий PCEMX и GLLSX

PCEMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments

Доходность на риск

PCEMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEMX
Ранг доходности на риск PCEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.70

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.29

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.64

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

15.21

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.33

Корреляция

Корреляция между PCEMX и GLLSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEMX и GLLSX

Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		4.76%4.91%1.22%1.44%2.52%11.70%1.10%1.04%1.84%1.16%1.09%1.09%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок PCEMX и GLLSX

Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCEMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-32.59%

-32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-14.39%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-30.02%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-32.59%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-11.66%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-7.99%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.44%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEMX и GLLSX

Текущая волатильность для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) составляет 9.58%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что PCEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCEMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

11.43%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

15.86%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.71%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.27%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.37%

-0.05%