PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEMX с FERGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEMX (PACE International Emerging Markets Equity Investments) and FERGX (Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, PCEMX returned 8.29%/yr vs 7.84%/yr for FERGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PCEMX charges 1.20%/yr vs 0.07%/yr for FERGX.

Доходность

Сравнение доходности PCEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCEMX показывает доходность 30.04%, а FERGX немного ниже – 29.74%.

PCEMX

1 день
1.25%
1 месяц
10.47%
С начала года
30.04%
6 месяцев
32.30%
1 год
60.94%
3 года*
24.68%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.42%

FERGX

1 день
1.24%
1 месяц
10.65%
С начала года
29.74%
6 месяцев
32.65%
1 год
58.65%
3 года*
24.80%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		30.04%36.75%4.15%10.33%-18.97%-1.79%20.13%19.01%-16.42%33.41%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		29.74%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Correlation

The correlation between PCEMX and FERGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.89

Over the past year, the correlation between PCEMX and FERGX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE International Emerging Markets Equity Investments

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с PCEMX:
PCEMX с BPGLXPCEMX с EURLPCEMX с UTBPXPCEMX с PASIXPCEMX с PCSIXPCEMX с EAEMXPCEMX с PCMNX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с FPADXFERGX с EEMFERGX с FSISXFERGX с VWOFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Доходность на риск

PCEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEMX
Ранг доходности на риск PCEMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEMXFERGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
3.32

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
4.20

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.62

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

4.46

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

17.57

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEMX на текущий момент составляет 3.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

3.32

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PCEMX и FERGX

Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и FERGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-39.27%

-26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-13.32%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-16.20%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-37.11%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-14.33%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.36%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEMX и FERGX

Текущая волатильность для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) составляет 6.64%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что PCEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.58%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

15.44%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

17.88%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.25%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.99%

-0.49%

Сравнение комиссий PCEMX и FERGX

PCEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEMX и FERGX

Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FERGX в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.06%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		3.77%4.91%1.22%1.44%2.52%11.70%1.10%1.04%1.84%1.16%1.09%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PCEMX and FERGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FERGX has higher volatility (7.58%) compared to PCEMX (6.64%). In terms of maximum drawdown, PCEMX dropped -65.32% vs FERGX's -39.27%.

PCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEMX и FERGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор