PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCEMX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PCEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		3.14%36.75%4.15%10.33%-18.97%-1.79%20.13%19.01%-16.42%33.41%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, PCEMX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

PCEMX

1 день
2.90%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.14%
6 месяцев
7.40%
1 год
35.40%
3 года*
15.28%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.80%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE International Emerging Markets Equity Investments

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с PCEMX:
PCEMX с EURLPCEMX с UTBPXPCEMX с BPGLXPCEMX с PASIXPCEMX с PCSIXPCEMX с PCMNXPCEMX с DEMIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий PCEMX и FERGX

PCEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

PCEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEMX
Ранг доходности на риск PCEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.86

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.45

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.27

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

9.03

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.86

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Корреляция

Корреляция между PCEMX и FERGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEMX и FERGX

Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		4.76%4.91%1.22%1.44%2.52%11.70%1.10%1.04%1.84%1.16%1.09%1.09%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCEMX и FERGX

Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-39.27%

-26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-13.32%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-37.18%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-10.52%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-14.56%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.35%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEMX и FERGX

PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 9.58% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

9.62%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

13.68%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.94%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.84%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.85%

-0.53%