PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCEMX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PCEMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEMX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		3.14%36.75%4.15%10.33%-18.97%-1.79%20.13%19.01%-16.42%34.14%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, PCEMX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции PCEMX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 7.80% против 6.66% соответственно.

PCEMX

1 день
2.90%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.14%
6 месяцев
7.40%
1 год
35.40%
3 года*
15.28%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.80%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE International Emerging Markets Equity Investments

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PCEMX:
PCEMX с EURLPCEMX с BPGLXPCEMX с PASIXPCEMX с PCSIXPCEMX с UTBPXPCEMX с PCMNXPCEMX с DEMIX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий PCEMX и EITEX

PCEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PCEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEMX
Ранг доходности на риск PCEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEMXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.31

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.92

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.81

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

10.67

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.54

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.52

-0.28

Корреляция

Корреляция между PCEMX и EITEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEMX и EITEX

Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		4.76%4.91%1.22%1.44%2.52%11.70%1.10%1.04%1.84%1.16%1.09%1.09%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок PCEMX и EITEX

Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCEMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-61.70%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-9.88%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-25.99%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-43.10%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-8.22%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-14.00%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.60%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEMX и EITEX

PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что PCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCEMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

5.94%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

8.93%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

12.36%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

12.08%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

13.69%

+3.63%