PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEMX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCEMX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PCEMX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEMX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		3.14%36.75%4.15%10.33%-18.97%-1.79%20.13%19.01%-16.42%34.14%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, PCEMX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PCEMX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 7.80% против 6.92% соответственно.

PCEMX

1 день
2.90%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.14%
6 месяцев
7.40%
1 год
35.40%
3 года*
15.28%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.80%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE International Emerging Markets Equity Investments

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с PCEMX:
PCEMX с EURLPCEMX с BPGLXPCEMX с PCSIXPCEMX с PASIXPCEMX с UTBPXPCEMX с PCMNXPCEMX с DEMIX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий PCEMX и EFEIX

PCEMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments

Доходность на риск

PCEMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEMX
Ранг доходности на риск PCEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEMXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.20

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.62

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.24

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

4.25

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEMX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEMX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEMX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.20

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.01

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.13

Корреляция

Корреляция между PCEMX и EFEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEMX и EFEIX

Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		4.76%4.91%1.22%1.44%2.52%11.70%1.10%1.04%1.84%1.16%1.09%1.09%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCEMX и EFEIX

Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCEMXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-40.50%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-11.62%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-20.83%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-40.50%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-9.90%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-12.38%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.38%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEMX и EFEIX

PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что PCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCEMXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

6.55%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

8.95%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

12.38%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

9.72%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

10.94%

+6.38%