Сравнение PCEM с EMDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCEM (Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PCEM is actively managed, while EMDM is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEM charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности PCEM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PCEM

1 день: —

1 месяц: —

С начала года: —

6 месяцев: —

1 год: —

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

EMDM

1 день: -1.09%

1 месяц: 7.06%

С начала года: 37.52%

6 месяцев: 43.44%

1 год: 87.87%

3 года*: 32.36%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEM и EMDM

	2026 (YTD)	2025	2024
PCEM Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF	6.00%	12.55%	0.32%
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF	37.52%	59.68%	-7.41%

Correlation

The correlation between PCEM and EMDM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.	0.70

The correlation between PCEM and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCEM и EMDM

Секторы

PCEM

EMDM

Технологии

43.3%

32.1%

Потребительский циклический сектор

17.5%

6.0%

Промышленность

13.0%

3.3%

Финансовые услуги

11.7%

27.2%

Здравоохранение

7.1%

0.5%

Коммуникационные услуги

5.0%

4.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%

3.4%

Сырьевые материалы

15.1%

Энергетика

6.3%

Недвижимость

Коммунальные услуги

Коммунальные услуги

PCEM

EMDM

1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF

Название символа

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с PCEM:

PCEM с FEMR PCEM с PCHI PCEM с EMSF PCEM с EMKT PCEM с EMC PCEM с DGS PCEM с UEVM

Часто сравнивают с EMDM:

EMDM с FRDM EMDM с VOO EMDM с FTHF EMDM с EMEQ EMDM с AIA EMDM с EUFN EMDM с EMM

Доходность на риск

PCEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCEM

EMDM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCEM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PCEM	EMDM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	—	3.77	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	—	1.56	—

Просадки

Сравнение просадок PCEM и EMDM

Загрузка графика...

Показатели просадок

	PCEM	EMDM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	—	-18.81%	—
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	—	-15.65%	—
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	—	-18.81%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	—	-2.40%	—
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	—	-4.07%	—
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	—	3.77%	—

Волатильность

Сравнение волатильности PCEM и EMDM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	PCEM	EMDM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	—	9.49%	—
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	—	20.83%	—
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	—	23.45%	—
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	—	19.79%	—
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	—	19.79%	—

Сравнение комиссий PCEM и EMDM

PCEM берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEM и EMDM

Дивидендная доходность PCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EMDM в 2.60%

Позиция	TTM	2025	2024	2023
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF	2.60%	3.57%	5.87%	2.16%
PCEM Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF	0.37%	0.40%	0.10%	0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCEM and EMDM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for PCEM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.37% for PCEM.

They also come from different issuers: Polen Capital and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for PCEM and 0.75% for EMDM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEM и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение PCEM с EMDM

Доходность

Сравнение доходности PCEM и EMDM

Доходность по периодам

PCEM

EMDM

Сравнение доходности по годам PCEM и EMDM

Correlation

Сравнение распределения секторов PCEM и EMDM

Секторы

PCEM

EMDM

PCEM

EMDM

PCEM

EMDM

PCEM

EMDM

PCEM

EMDM

PCEM

EMDM

PCEM

EMDM

PCEM

EMDM

PCEM

EMDM

PCEM

EMDM

PCEM

EMDM

PCEM

EMDM

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PCEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

PCEM

EMDM

Сравнение PCEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

PCEM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок PCEM и EMDM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PCEM и EMDM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий PCEM и EMDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEM и EMDM

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both PCEM and EMDM in my portfolio?

Which ETF is better, PCEM or EMDM?

Which ETF is cheaper, PCEM or EMDM?

Which ETF pays a higher dividend yield, PCEM or EMDM?

What is the main difference between PCEM and EMDM?

Подберите оптимальное распределение для PCEM и EMDM