PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCDLX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCDLX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

PCDLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PCDLX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCDLX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		-1.16%14.56%10.81%23.95%-15.18%13.08%14.49%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, PCDLX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

PCDLX

1 день
1.66%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.66%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с PCDLX:
PCDLX с VOOPCDLX с FFFAXPCDLX с PNOPXPCDLX с FIKFXPCDLX с FIRMXPCDLX с PDDDXPCDLX с PGOYX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий PCDLX и PDAHX

PCDLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

PCDLX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCDLX
Ранг доходности на риск PCDLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCDLX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCDLXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.23

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.08

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

9.97

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCDLX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCDLX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCDLX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCDLXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.85

-0.17

Корреляция

Корреляция между PCDLX и PDAHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCDLX и PDAHX

Дивидендная доходность PCDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		10.13%10.02%6.60%4.41%8.70%14.61%1.71%0.00%0.00%0.00%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок PCDLX и PDAHX

Максимальная просадка PCDLX за все время составила -24.78%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDLX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCDLXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-15.65%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-4.60%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-15.65%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-2.31%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-2.71%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.96%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PCDLX и PDAHX

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что PCDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCDLXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.16%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

3.27%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

5.84%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

6.54%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

6.41%

+6.78%