Сравнение PCCE с IBIC
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. PCCE is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, PCCE returned -0.94% vs 4.19% for IBIC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
PCCE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -9.03%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -5.00% | 23.07% | 10.79% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 4.96% | 4.67% |
Correlation
The correlation between PCCE and IBIC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. IBIC — Ранг доходности на риск
PCCE
IBIC
Сравнение PCCE c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.10 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 15.70 | -15.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 53.10 | -53.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и IBIC
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -0.90% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -0.27% | -16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -0.08% | -13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -0.10% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 0.08% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и IBIC
Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 0.31% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 0.70% | +14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 0.91% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 1.56% | +24.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 1.56% | +24.46% |
Сравнение комиссий PCCE и IBIC
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и IBIC
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.41% | 2.29% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and IBIC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCCE has higher volatility (6.72%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -0.94% for PCCE. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.41% for PCCE.
PCCE is categorized as China Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор