PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBW с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBW и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBW и FSGS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
3.51%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%19.61%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
-4.02%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.


PBW

1 день
4.99%
1 месяц
-2.46%
С начала года
3.51%
6 месяцев
9.88%
1 год
102.59%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%

FSGS

1 день
2.68%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-6.45%
1 год
6.83%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco WilderHill Clean Energy ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Сравнение комиссий PBW и FSGS

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSGS в 0.60%.


Доходность на риск

PBW vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9393
Ранг коэф-та Мартина

FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBWFSGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.34

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

0.66

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

0.57

+4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.87

1.72

+11.15

PBW vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBWFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.34

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.11

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.28

-0.35

Корреляция

Корреляция между PBW и FSGS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и FSGS

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBW и FSGS

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и FSGS.


Загрузка...

Показатели просадок


PBWFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-43.26%

-45.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-11.84%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.98%

-24.08%

-60.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.91%

-9.71%

-64.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.86%

-8.08%

-54.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

3.89%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и FSGS

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBWFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

5.40%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

11.33%

+20.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

19.90%

+22.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.94%

20.16%

+22.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.49%

22.95%

+15.54%