Сравнение PBW с FSGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS).
PBW и FSGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и FSGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и FSGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 19.61% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | -4.02% | 2.41% | 6.38% | 15.98% | -13.17% | 25.56% | 10.26% | 21.31% | -11.92% | 10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.
PBW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 102.59%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
FSGS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и FSGS
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSGS в 0.60%.
Доходность на риск
PBW vs. FSGS — Ранг доходности на риск
PBW
FSGS
Сравнение PBW c FSGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | FSGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 0.34 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 0.66 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 0.57 | +4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 1.72 | +11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 0.34 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.28 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PBW и FSGS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и FSGS
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 2.29% | 1.95% | 1.35% | 1.32% | 1.77% | 2.13% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и FSGS
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и FSGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -43.26% | -45.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -11.84% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -24.08% | -60.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -9.71% | -64.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -8.08% | -54.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 3.89% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и FSGS
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 5.40% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 11.33% | +20.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.85% | 19.90% | +22.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.94% | 20.16% | +22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 22.95% | +15.54% |