PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с DLDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%2.70%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.35%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.35%.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

DLDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с RSDIXDLDFX с STBCXDLDFX с DLCFXDLDFX с DSMFXDLDFX с CDSRXDLDFX с DIEFX

Сравнение комиссий PBSMX и DLDFX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PBSMX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXDLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

3.24

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

5.52

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.05

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

4.37

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

22.87

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа DLDFX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.24

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

2.20

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.74

-0.14

Корреляция

Корреляция между PBSMX и DLDFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и DLDFX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и DLDFX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и DLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-8.64%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-1.08%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-3.88%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.38%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.72%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.25%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и DLDFX

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.44%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.28%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

1.91%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

1.79%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

2.09%

+0.53%