Сравнение PBRNX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PBRNX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBRNX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.98% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PBRNX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции PBRNX уступали акциям URTRX по среднегодовой доходности: 6.33% против 7.55% соответственно.
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
URTRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBRNX и URTRX
И PBRNX, и URTRX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBRNX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
PBRNX
URTRX
Сравнение PBRNX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBRNX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.63 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.31 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.22 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 10.18 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRNX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.58 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PBRNX и URTRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRNX и URTRX
Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности URTRX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.71% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок PBRNX и URTRX
Максимальная просадка PBRNX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBRNX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -34.10% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -5.29% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -19.52% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -23.56% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -3.26% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.19% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.44% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRNX и URTRX
PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеют волатильность 3.42% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBRNX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.47% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 5.48% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 8.91% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 9.67% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 10.33% | -2.45% |