Сравнение PBRNX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PBRNX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBRNX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PBRNX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у PLWIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PBRNX уступали акциям PLWIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 6.99% соответственно.
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBRNX и PLWIX
PBRNX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBRNX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
PBRNX
PLWIX
Сравнение PBRNX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBRNX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.76 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.62 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.21 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRNX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.52 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PBRNX и PLWIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRNX и PLWIX
Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности PLWIX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок PBRNX и PLWIX
Максимальная просадка PBRNX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBRNX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -49.07% | +27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -5.75% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -19.73% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -20.29% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -3.38% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -5.76% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.29% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRNX и PLWIX
PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PBRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBRNX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.00% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 4.52% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 7.56% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 8.24% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 8.56% | -0.68% |