Сравнение PBRNX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PBRNX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBRNX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PBRNX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции PBRNX уступали акциям LTSTX по среднегодовой доходности: 6.33% против 7.61% соответственно.
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBRNX и LTSTX
PBRNX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBRNX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
PBRNX
LTSTX
Сравнение PBRNX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBRNX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.73 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.58 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.24 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRNX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PBRNX и LTSTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRNX и LTSTX
Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок PBRNX и LTSTX
Максимальная просадка PBRNX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBRNX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -48.17% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -6.47% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -21.01% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -23.33% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -3.64% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -6.21% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.41% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRNX и LTSTX
PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) имеют волатильность 3.42% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBRNX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.50% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 5.14% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 8.56% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 9.18% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 9.82% | -1.94% |