Сравнение PBRNX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PBRNX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBRNX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PBRNX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции PBRNX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 6.33% против 3.73% соответственно.
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBRNX и FRAMX
PBRNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
PBRNX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
PBRNX
FRAMX
Сравнение PBRNX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBRNX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.64 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.30 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.22 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 8.81 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRNX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.64 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.50 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PBRNX и FRAMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRNX и FRAMX
Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок PBRNX и FRAMX
Максимальная просадка PBRNX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBRNX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -33.94% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -3.45% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -16.31% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -16.31% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -2.47% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.86% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.87% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRNX и FRAMX
PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PBRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBRNX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.14% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 2.95% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 4.64% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 5.22% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 4.48% | +3.40% |