Сравнение PBRG с WTIU
PBRG (Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - PBRG tracks the Petroleo Brasileiro S.A. (PBR) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBRG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности PBRG и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBRG показывает доходность 111.47%, что значительно выше, чем у WTIU с доходностью 83.64%.
PBRG
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 12.89%
- 6 месяцев
- 86.30%
- С начала года
- 111.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 24.32%
- 6 месяцев
- 64.27%
- С начала года
- 83.64%
- 1 год
- 75.42%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBRG и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 111.47% | 6.30% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 83.64% | -1.53% |
Correlation
The correlation between PBRG and WTIU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBRG vs. WTIU — Ранг доходности на риск
PBRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTIU
Сравнение PBRG c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBRG | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBRG и WTIU
Максимальная просадка PBRG за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRG и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBRG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -75.73% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.54% | -34.90% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -39.31% | +26.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRG и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBRG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.88% | 69.40% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 70.90% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 70.90% | -2.02% |
Сравнение комиссий PBRG и WTIU
PBRG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRG и WTIU
Ни PBRG, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBRG and WTIU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBRG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBRG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
PBRG and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PBRG tracks Petroleo Brasileiro S.A. (PBR), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for PBRG and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для PBRG и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор