PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBRG с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PBRG и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBRG показывает доходность 111.47%, что значительно выше, чем у WTIU с доходностью 83.64%.


PBRG

1 день
5.62%
1 месяц
12.89%
6 месяцев
86.30%
С начала года
111.47%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WTIU

1 день
5.65%
1 месяц
24.32%
6 месяцев
64.27%
С начала года
83.64%
1 год
75.42%
3 года*
3.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBRG и WTIU


Correlation

The correlation between PBRG and WTIU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г.

0.56

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

PBRG vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBRG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBRG c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PBRGWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

PBRG vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBRG и WTIU

Максимальная просадка PBRG за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRG и WTIU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBRGWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-75.73%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.54%

-34.90%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.99%

-39.31%

+26.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PBRG и WTIU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBRGWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.88%

69.40%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.88%

70.90%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.88%

70.90%

-2.02%

Сравнение комиссий PBRG и WTIU

PBRG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBRG и WTIU

Ни PBRG, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PBRG and WTIU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBRG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBRG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.

PBRG and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PBRG tracks Petroleo Brasileiro S.A. (PBR), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for PBRG and 0.95% for WTIU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBRG и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор