Сравнение PBRG с MULL
PBRG (Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. PBRG is passively managed, while MULL is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PBRG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности PBRG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBRG показывает доходность 110.89%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 545.56%.
PBRG
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -27.22%
- С начала года
- 110.89%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -26.21%
- 1 месяц
- 49.48%
- С начала года
- 545.56%
- 6 месяцев
- 797.25%
- 1 год
- 3,465.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBRG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 110.89% | 7.59% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 545.56% | 29.59% |
Correlation
The correlation between PBRG and MULL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBRG vs. MULL — Ранг доходности на риск
PBRG
MULL
Сравнение PBRG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.14 | 5.14 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок PBRG и MULL
Максимальная просадка PBRG за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBRG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -72.29% | +37.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.71% | -37.74% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -20.65% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRG и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBRG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.61% | 136.34% | -65.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.61% | 138.33% | -67.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.61% | 138.33% | -67.72% |
Сравнение комиссий PBRG и MULL
PBRG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRG и MULL
PBRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.06% | 0.39% |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBRG and MULL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBRG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBRG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for PBRG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for PBRG and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для PBRG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор