PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBR с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBR с SPYM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) is a stock, while SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PBR returned 23.75%/yr vs 15.52%/yr for SPYM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBR и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBR показывает доходность 57.21%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции SPYM по среднегодовой доходности: 23.75% против 15.52% соответственно.

PBR

1 день
0.77%
1 месяц
-7.07%
С начала года
57.21%
6 месяцев
56.16%
1 год
52.21%
3 года*
20.86%
5 лет*
32.73%
10 лет*
23.75%

SPYM

1 день
0.53%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBR и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		57.21%-1.01%-8.38%71.48%47.76%20.44%-28.83%24.65%27.68%1.78%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		9.10%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between PBR and SPYM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.39

The correlation between PBR and SPYM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PBR:
PBR с NVDAPBR с ECPBR с VALEPBR с XOMPBR с SPYPBR с MSFTPBR с SCHD
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

PBR vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBR
Ранг доходности на риск PBR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBR c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBRSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.00

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.70

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.75

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

12.42

-4.87

PBR vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBR на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBR и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBR и SPYM

Максимальная просадка PBR за все время составила -95.62%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBRSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.62%

-54.46%

-41.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-8.90%

-9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.24%

-18.72%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-24.48%

-15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.13%

-33.87%

-41.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.41%

-2.35%

-21.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.70%

-7.15%

-45.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

1.97%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PBR и SPYM

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBRSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

4.33%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.38%

9.58%

+14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.24%

12.26%

+18.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.86%

16.87%

+20.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.88%

18.03%

+28.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBR и SPYM

Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SPYM в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		3.85%7.10%14.73%10.91%55.64%18.95%0.84%1.59%1.03%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

PBR and SPYM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBR has higher volatility (7.32%) compared to SPYM (4.33%). In terms of maximum drawdown, PBR dropped -95.62% vs SPYM's -54.46%.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBR и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор