Сравнение PBQQ с NVDO
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBQQ charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
PBQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 9.10% | 4.56% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between PBQQ and NVDO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. NVDO — Ранг доходности на риск
PBQQ
NVDO
Сравнение PBQQ c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и NVDO
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBQQ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -16.25% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.93% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -4.97% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBQQ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 31.91% | -24.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 31.91% | -20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 31.91% | -20.05% |
Сравнение комиссий PBQQ и NVDO
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и NVDO
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NVDO в 13.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PBQQ and NVDO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBQQ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.01% for PBQQ.
They also come from different issuers: PGIM and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for PBQQ and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для PBQQ и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор