Сравнение PBQQ с MMAX
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 9.39% у MMAX. Корреляция 0.66 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.50%.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и MMAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 2.27%.
PBQQ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 4.74% | 17.89% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 2.27% | 5.88% |
Корреляция
Корреляция между PBQQ и MMAX составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.66 |
Корреляция между PBQQ и MMAX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.64 до 0.66 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. MMAX — Ранг доходности на риск
PBQQ
MMAX
Сравнение PBQQ c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 5.20 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 10.06 | -4.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 2.53 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 16.74 | -11.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.21 | 100.79 | -74.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 5.20 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 3.07 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и MMAX
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и MMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBQQ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -1.93% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -0.44% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.11% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.09% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и MMAX
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBQQ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 0.54% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 1.04% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 1.83% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 2.59% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 2.59% | +9.76% |
Сравнение комиссий PBQQ и MMAX
И PBQQ, и MMAX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и MMAX
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности MMAX в 1.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.28% | 1.31% |