Сравнение PBPNX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 16.59% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и PDAHX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBPNX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
PBPNX
PDAHX
Сравнение PBPNX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.59 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.23 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.08 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 9.97 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и PDAHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и PDAHX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и PDAHX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -15.65% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -4.60% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -15.65% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -2.31% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -2.71% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.96% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и PDAHX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.16% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 3.27% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 5.84% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 6.54% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 6.41% | +4.17% |