Сравнение PBPNX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции PBPNX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 7.92% против 10.19% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и JRLVX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBPNX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
PBPNX
JRLVX
Сравнение PBPNX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.80 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.72 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 8.20 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.24 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и JRLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и JRLVX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и JRLVX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -32.53% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -11.23% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -25.64% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -32.53% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -6.13% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.61% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.36% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и JRLVX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) составляет 3.91%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.56% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 8.84% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 15.49% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 14.74% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 15.96% | -5.38% |