Сравнение PBPH с PSIL
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PBPH is passively managed, while PSIL is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PBPH charges 0.13%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и PSIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 41.35%.
PBPH
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSIL
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 23.98%
- 6 месяцев
- 40.74%
- С начала года
- 41.35%
- 1 год
- 75.30%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBPH и PSIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 7.57% | 0.74% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 41.35% | 5.67% |
Correlation
The correlation between PBPH and PSIL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. PSIL — Ранг доходности на риск
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSIL
Сравнение PBPH c PSIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBPH | PSIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBPH и PSIL
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и PSIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -92.72% | +81.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -72.51% | +69.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -76.67% | +72.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и PSIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 41.43% | -23.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 62.79% | -44.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 62.79% | -44.94% |
Сравнение комиссий PBPH и PSIL
PBPH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и PSIL
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PSIL в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 7.02% | 10.95% | 1.49% | 0.24% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and PSIL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.
PSIL has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 0.08% for PBPH.
They also come from different issuers: Portfolio Building Block and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 1.00% for PSIL.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и PSIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор